เพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้อัตราส่วนชาร์ป ปรับปรุงวันที่ 2010/07/06 เราทุกคนยอมรับว่ากลยุทธ์ที่ส่งกลับ 50% ดีกว่าหนึ่งที่ส่งกลับเพียง 30% แต่ถ้าความผันผวนของผลตอบแทนในชีวิตประจำวันของกลยุทธ์แรกเป็น 50% และเบิกเงินกู้สูงสุด 60% ในขณะที่ในกลยุทธ์ที่สองคือความผันผวนเพียง 30% และเบิกสูงสุดคือ 20% เช่นเดียวกับผู้ค้าส่วนใหญ่แน่นอนฉันจะไปกับกลยุทธ์ที่สองแม้จะมีความจริงที่ว่ามันให้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่า ลดความเสี่ยงควรให้ความสำคัญสูงสุดของเราในการค้าและการลงทุนโลก มันง่ายที่จะเปรียบเทียบกลยุทธ์ที่แตกต่างโดยใช้ตัวชี้วัดเดียว เราสามารถยกตัวอย่างเช่นเราอัตราส่วนชาร์ปซึ่งเป็นตัวชี้วัดความนิยมอย่างมากของผลตอบแทนต่อหน่วยของความเสี่ยง มันทันทีจะบอกเราซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ดี ในวัดเดียวที่มีทั้งผลตอบแทนและข้อมูลความเสี่ยงเกี่ยวกับกลยุทธ์ โดยปกติเมื่อผู้ค้าดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพของกลยุทธ์การซื้อขายโดยใช้ขั้นตอนวิธีขั้นสูงเช่นขั้นตอนวิธีพันธุกรรมที่พวกเขาใส่มากเกินไปเน้นกลยุทธ์ในการกลับมา ' พวกเขามักจะกำหนดกลยุทธ์ของการกลับมาเป็นสูตรการออกกำลังกายขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม ในขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรมการออกกำลังกายเป็นค่าที่ใช้เป็นมาตรการยศ มันช่วยให้โปรแกรมรู้ซึ่งกลยุทธ์การซื้อขายที่จะเลือกเมื่อมีการสร้างรุ่นใหม่ ที่เรากล่าวว่าการกลับมาของกลยุทธ์มักจะถูกใช้ในการกำหนดการออกกำลังกายของขั้นตอนวิธีทางพันธุกรรม นี้เป็นสิ่งที่ดี แต่เราจะได้รับผลดีมากถ้าเราเปลี่ยนการออกกำลังกายและรวมถึงมาตรการที่รวมทั้งผลตอบแทนและความเสี่ยงเช่นอัตราส่วนชาร์ป ในการเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องมือ QuantShare คุณสามารถเลือกสิ่งที่จะเพิ่มประสิทธิภาพ (กฎการค้าระบบการค้ารูปแบบเครือข่ายประสาทระบบการจัดอันดับ) ซึ่งขั้นตอนวิธีการที่จะใช้ (พันธุกรรมหรือ PBIL) และคุณยังสามารถสร้างฟังก์ชั่นการออกกำลังกายของคุณเอง เลือก "AI" -> "เพิ่มประสิทธิภาพ" แล้วคลิกที่ "สร้าง" เพิ่มประสิทธิภาพในรูปแบบให้เลือก "ระบบการซื้อขาย" แล้วคลิกที่ "Next" เป็นครั้งที่สอง ด้านล่างมีการแก้ไขข้อความที่คุณสามารถพิมพ์สูตรออกกำลังกายของคุณ เช่นเดียวกับสคริปทั้งหมดในซอฟต์แวร์การซื้อขายนี้ คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม CTRL + SPACE เพื่อแสดงรายการของตัวแปรที่มีอยู่ โดยค่าเริ่มต้นออกกำลังกายสูตรที่ถูกกำหนดเป็น: การออกกำลังกาย = AnnualReturn; ซึ่งหมายความว่าผลตอบแทนจะใช้กลยุทธ์ในการจัดอันดับ เราสามารถใช้แทนอัตราส่วนชาร์ปเป็นมาตรการยศเพียงโดยการพิมพ์: การออกกำลังกาย = SharpeRatio; ฉันควรคำนวณอัตราส่วนชาร์ปคู่กลางความถี่กลยุทธ์การซื้อขาย? ฉันมีกลยุทธ์การซื้อขายคู่ที่มีตำแหน่งที่มีอายุการใช้งาน 3-5 วันและธุรกิจการค้า 2-3 ครั้งต่อเดือน โดยการออกแบบการซื้อขายทั้งหมดที่มีผลกำไรระยะยาวระหว่างจนกระทั่งเสีย ฉันควรจะคำนวณอัตราส่วนชาร์ปที่มีผลตอบแทนรายวันหรือรายเดือน (annualizing หลังจากนั้นในแต่ละกรณี) ที่มีผลตอบแทนรายเดือนตำแหน่งส่วนใหญ่จะปิดดังนั้นฉันจะมีส่วนใหญ่เป็นผลกำไร (และอาจจะสูญเสียหากมีตำแหน่งที่เปิดในตอนท้ายของเดือน) ที่มีผลตอบแทนทุกวันก็จะมีกำไรบางส่วนและการสูญเสียในแต่ละวัน ผมไม่เคยทำคำนวณ แต่ดูเหมือนว่าฉันว่าอัตราส่วนชาร์ปปีจากผลตอบแทนรายเดือนจะสูงกว่าหนึ่งที่มีผลตอบแทนทุกวันถึงแม้จะมีความแตกต่างของปัจจัย annualization ที่ $ \ sqrt $, $ \ sqrt $ ตามลำดับ